استراتيجية إتف رسي
التي وضعتها لاري كونورس، استراتيجية مؤشر القوة النسبية لمدة 2 هو استراتيجية التداول على عكس المتوسط المصممة لشراء أو بيع الأوراق المالية بعد فترة التصحيحية. والاستراتيجية بسيطة نوعا ما. يقترح كونورس البحث عن فرص شراء عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 دون 10، والذي يعتبر ذروة البيع. على العكس من ذلك، يمكن للمتداولين البحث عن فرص بيع قصيرة عندما يتحرك مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 90. هذه استراتيجية قصيرة المدى عدوانية تهدف إلى المشاركة في اتجاه مستمر. وهي ليست مصممة لتحديد قمم أو قيعان الرئيسية. قبل النظر في التفاصيل، لاحظ أن هذه المادة تهدف إلى تثقيف المخططين حول الاستراتيجيات الممكنة. نحن لا نقدم استراتيجية التداول المستقلة التي يمكن استخدامها الحق في الخروج من مربع. بدلا من ذلك، يهدف هذا المقال إلى تعزيز تطوير الاستراتيجية وصقلها.
هناك أربع خطوات لهذه الاستراتيجية والمستويات تقوم على إغلاق الأسعار. أولا، تحديد الاتجاه الرئيسي باستخدام المتوسط المتحرك على المدى الطويل. ويدعو كونورز إلى المتوسط المتحرك ل 200 يوم. الاتجاه على المدى الطويل هو أعلى عندما يكون الأمن فوق 200 يوم سما وأسفل عندما يكون الأمن أقل من 200 يوم سما. يجب على المتداولين أن يبحثوا عن فرص الشراء عند تجاوز المتوسط المتحرك ل 200 يوم وفرص بيع قصيرة عند أدنى 200 يوم.
ثانيا، اختيار مستوى مؤشر القوة النسبية لتحديد فرص الشراء أو البيع ضمن الاتجاه الأكبر. اختبر كونورز مستويات مؤشر القوة النسبية بين 0 و 10 للشراء، وبين 90 و 100 للبيع. ووجد كونورز أن العائدات كانت أعلى عند شراء مؤشر القوة النسبية تراجع أدنى من 5 من تراجع مؤشر القوة النسبية أدنى من 10. وبعبارة أخرى، انخفض مؤشر القوة النسبية السفلي، وارتفاع عوائد على المراكز الطويلة اللاحقة. أما بالنسبة للمراكز القصيرة، فقد كانت العوائد أعلى عند ارتفاع سعر البيع على مؤشر القوة النسبية فوق 95 مقارنة بالزيادة المفاجئة فوق 90. وبمعنى آخر، كلما زاد سعر الفائدة على المدى القصير، زاد من مستوى الأمن، كلما زادت العوائد اللاحقة على الوضع القصير.
وتنطوي الخطوة الثالثة على الشراء الفعلي أو البيع القصير الأجل وتوقيت وضعه. يمكن أن تشارتيستس إما مشاهدة السوق بالقرب من إغلاق ووضع موقف قبل الإغلاق مباشرة أو إنشاء موقف على فتح المقبل. هناك إيجابيات وسلبيات لكلا النهجين. ويدعو كونورز إلى اتباع نهج ما قبل الإغلاق. شراء قبل الإغلاق مباشرة يعني التجار تحت رحمة فتح المقبل، والتي يمكن أن تكون مع وجود فجوة. ومن الواضح أن هذه الفجوة يمكن أن تعزز الموقف الجديد أو ينتقص فورا مع حركة السعر المعاكس. في انتظار فتح يعطي التجار المزيد من المرونة ويمكن أن تحسن مستوى الدخول.
الخطوة الرابعة هي تعيين نقطة الخروج. في مثاله باستخدام S & أمب؛ P 500، كونورس يدعو إلى الخروج من صفقات طويلة على التحرك فوق سما 5 أيام والمراكز القصيرة على التحرك أدنى سما 5 أيام. ومن الواضح أن هذا هو استراتيجية التداول على المدى القصير من شأنها أن تنتج مخارج سريعة. كما يجب على المخططين أن يضعوا في اعتبارهم وضع وقف زائدة أو استخدام بارابوليك سار. في بعض الأحيان يكون الاتجاه القوي قائما ويتوقف التوقف عن الركب على أن يبقى الموقف ما دام الاتجاه يمتد.
أين توقف؟ كونورس لا تدعو لاستخدام توقف. نعم، تقرأ الحق. في اختباره الكمي، الذي شمل مئات الآلاف من الصفقات، وجدت كونورز أن توقف فعلا "يضر" الأداء عندما يتعلق الأمر الأسهم ومؤشرات الأسهم. في حين أن السوق لديها بالفعل الانجراف التصاعدي، وعدم استخدام توقف يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة وعمليات السحب الكبيرة. إنه اقتراح محفوف بالمخاطر، ولكن مرة أخرى التداول هو لعبة محفوفة بالمخاطر. يحتاج المخططون إلى اتخاذ قرار بأنفسهم.
أمثلة التداول.
يظهر الرسم البياني أدناه مؤشر داو إندستريالز سبدر (ديا) مع مؤشر سما المتحرك (سما) لمدة 200 يوم و 5 أيام سما (وردي) ومؤشر القوة النسبية (رسي) لفترة 2. تحدث إشارة صعودية عندما يكون مؤشر ديا فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) يتحرك إلى 5 أو أقل. وتحدث إشارة هبوطية عندما يكون مؤشر ضياء التأهب أقل من المتوسط المتحرك ل 200 يوم و رسي (2) إلى 95 أو أعلى. كانت هناك سبع إشارات خلال فترة ال 12 شهرا، أربعة إشارات صعودية وثلاثة هبوطية. ومن بين الإشارات الأربعة الصاعدة، تحرك مؤشر ديا إلى أعلى ثلاث مرات من أربع مرات، مما يعني أن هذه الإشارات قد تكون مربحة. ومن بين الإشارات الثلاثة الهابطة، تحركت ديا أقل مرة واحدة (5). تحرك مؤشر ديا فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم بعد إشارات هبوطية في أكتوبر. مرة واحدة فوق سما 200 يوم، ومؤشر القوة النسبية لمدة 2 لم تتحرك إلى 5 أو أقل لإنتاج إشارة شراء أخرى. وفيما يتعلق بالربح أو الخسارة، فإن ذلك يتوقف على المستويات المستخدمة في وقف الخسارة وجني الأرباح.
يظهر المثال الثاني تداول أبل (آبل) فوق سما لمدة 200 يوم لمعظم الإطار الزمني. وكان هناك ما لا يقل عن عشرة إشارات شراء خلال هذه الفترة. كان من الصعب منع الخسائر في الخمسة الأولى لأن آبل متعرج أقل من أواخر فبراير إلى منتصف يونيو 2018. وكانت الإشارات الخمسة الثانية أفضل بكثير كما آبل متعرجة أعلى من أغسطس إلى يناير. وبالنظر إلى هذا المخطط، من الواضح أن العديد من هذه الإشارات كانت مبكرة. وبعبارة أخرى، انتقلت أبل إلى أدنى مستوياتها الجديدة بعد إشارة الشراء الأولية ثم انتعشت.
كما هو الحال مع جميع استراتيجيات التداول، فمن المهم لدراسة الإشارات والبحث عن سبل لتحسين النتائج. والمفتاح هو تجنب منحنى المناسب، مما يقلل من احتمالات النجاح في المستقبل. كما ذكر أعلاه، يمكن أن تكون استراتيجية القوة النسبية (2) في وقت مبكر لأن التحركات الموجودة غالبا ما تستمر بعد الإشارة. يمكن أن يستمر الأمن مرتفعا بعد ارتفاع مؤشر القوة النسبية (2) فوق 95 أو أقل بعد أن ينخفض مؤشر القوة النسبية (2) أدنى من 5. في محاولة لمعالجة هذا الوضع، يجب أن يبحث المخططون عن نوع من الدلائل بأن الأسعار قد عكست بالفعل بعد مؤشر القوة النسبية (2) يضرب متطرف. ويمكن أن يتضمن ذلك تحليل الشموع، وأنماط الرسم البياني اللحظي، ومؤشرات الزخم الأخرى أو حتى القرص إلى مؤشر القوة النسبية (2).
مؤشر القوة النسبية (2) يرتفع فوق 95 لأن الأسعار تتحرك صعودا. إن إنشاء مركز قصير مع ارتفاع األسعار قد يكون خطرا. يمكن أن يقوم تشارتيستس بتصفية هذه الإشارة عن طريق انتظار مؤشر القوة النسبية (2) للانتقال إلى ما دون خط الوسط (50). وبالمثل، عندما يتداول الأمن فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم، ومؤشر القوة النسبية (2) يتحرك دون المستوى 5، يمكن أن يقوم المرشحون بتصفية هذه الإشارة من خلال انتظار مؤشر القوة النسبية (2) للتحرك فوق 50. وهذا من شأنه أن يشير إلى أن الأسعار قد حققت بالفعل نوعا من على المدى القصير. يظهر الرسم البياني أعلاه غوغل مع إشارات رسي (2) التي تمت تصفيتها بعبور خط الوسط (50). كانت هناك إشارات جيدة وإشارات سيئة. لاحظ أن إشارة بيع أكتوبر لم تدخل حيز التنفيذ لأن غوغ كان فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم بحلول الوقت الذي تحرك فيه مؤشر القوة النسبية دون 50. كما لاحظ أن الثغرات يمكن أن تعيث فسادا على الصفقات. وحدثت فجوات منتصف تموز / يوليه ومنتصف تشرين الأول / أكتوبر ومنتصف كانون الثاني / يناير خلال موسم الأرباح.
الاستنتاجات.
وتتيح استراتيجية مؤشر القوة النسبية (2) للمتداولين فرصة المشاركة في اتجاه مستمر. وينص كونورز على أن التجار يجب أن يشتروا التراجع وليس الهبوط. على العكس من ذلك، يجب على المتداولين بيع مستبعدات ذروة البيع، وليس دعم الفواصل. وتتوافق هذه الاستراتيجية مع فلسفته. على الرغم من كونورس & # 039؛ وتظهر الاختبارات أن توقف يضر الأداء، فإنه سيكون من الحكمة للتجار لوضع استراتيجية خروج ووقف الخسارة لأي نظام التداول. يمكن للمتداولين الخروج من الوقت عندما تصبح الظروف مبالغة في الشراء أو تضع نقطة توقف. وبالمثل، يمكن للتجار الخروج من السروال عندما تصبح الظروف ذروة البيع. ضع في اعتبارك أن هذه المقالة مصممة كنقطة انطلاق لتطوير نظام التداول. استخدام هذه الأفكار لزيادة أسلوب التداول الخاص بك، تفضيلات المخاطر مكافأة، والأحكام الشخصية. انقر هنا للحصول على مخطط ل S & P 500 مع مؤشر القوة النسبية (2).
عمليات المسح المقترحة.
رسي (2) شراء إشارة.
هذا الفحص يبحث عن الأسهم التي كان مجرد مؤشر القوة النسبية (2) شراء إشارة.
رسي (2) بيع إشارة.
هذا الفحص يبحث عن الأسهم التي كان لديها فقط مؤشر القوة النسبية (2) بيع إشارة.
المزيد من الدراسة.
من المبدعين من مؤشر القوة النسبية (2) استراتيجية، هذا الكتاب تفاصيل أكثر استراتيجيات التداول ويتضمن فصلا عن المخارج. كما يعرض كونورز تفاصيل اختباراته الخلفية ويوفر مبادئ توجيهية لتحسين نتائج التداول.
استراتيجية إتف رسي
اختبار مؤشر القوة النسبية (2) الاستراتيجية.
10 ديسمبر 2008 5:04 ص • التجسس.
مؤشر رسي (2) قد جذب الكثير من الاهتمام من المدونات. وهناك عدد من المدونين زميل (وودشيدر، إبديندكس، بيل ريمبل و دوغوود يتبادر إلى الذهن) تم القيام بجميع أنواع الاشياء أنيق معها، وأوصى أن الناس تا المنحى الحصول على توصيل في تلك المناقشة.
في هذا التقرير، سأقوم باختبار المؤشر في أبسط صوره، وإلقاء نظرة على كيفية تطور أدائه على مر الزمن (ولماذا تداوله كاستراتيجية ثابتة قد يكون نهجا خطيرا).
أنا كنت غير مألوف مع مؤشر القوة النسبية (2)، وقراءة هذا التمهيدي ستوكشارتس. مؤشر القوة النسبية القصير (رسي) المستخدم هنا (يومان بدلا من العادة 14 يوم) هو قياس مدى تشبع الشراء / الإفراط في البيع في السوق في تاريخ حديث جدا. انظر نموذج الرسم البياني أدناه (مؤشر القوة النسبية في الجزء العلوي).
اضغط للتكبير.
لقد قرأت الكثير من التفسيرات المختلفة لمؤشر القوة النسبية (2)، ولكن في أبسط أشكاله، يتداول التجار لفترة طويلة عندما يكون مؤشر القوة النسبية منخفضا جدا (أي ذروة البيع) وقصير عندما يكون مرتفعا جدا (أي التشبع في الشراء). في الرسم البياني أدناه، افترضت أن المتداول قد استمر في إغلاق مؤشر S & أمب؛ P 500 عند إغلاق الأمس كلما أغلق مؤشر القوة النسبية أدنى من 10 وقصير كلما أغلق فوق 90، من 2000 (بدون احتكاك بدون عائد على النقد).
اضغط للتكبير.
وبالنسبة لعدد عشاق:
اضغط للتكبير.
ومن الواضح أنه منذ بداية هذا العقد كانت الاستراتيجية تنبؤية جدا للعودة في اليوم التالي. أرى على وجه الخصوص هذه النتائج بسبب (أ) لمؤشر "متطرف" مناقضة، فإنه يؤدي بشكل متكرر إلى حد ما (حوالي 24٪ من كل الأيام)، و (ب) على الرغم من أن معظم المؤشرات على المدى القصير مناقضة فشلت بشكل فادح في أكتوبر / تشرين الثاني 2008، هذا النهج نجا من العاصفة جيدا.
ولكن هناك أيضا أشياء لا أحب. أولا، الرسم البياني أعلاه يجعل من الصعب أن نرى، ولكن ذهبت الاستراتيجية من خلال موجة جافة طويلة في جميع أنحاء 2004 و 2005 حيث كان كثيرا لا تنبؤية للعائدات. ومما يضاعف ذلك حقيقة أنه قبل عام 1997 تقريبا؛ لم يعمل مؤشر القوة النسبية (2) على الإطلاق كمؤشر مناقضة.
انظر الرسم البياني أدناه، الذي له نفس القواعد التجارية المذكورة أعلاه، من عام 1970.
اضغط للتكبير.
قبل عام 1980 تقريبا (أي اليسار من الخط الأزرق المنقط الأول)، عمل المؤشر تماما كما يفعل اليوم (أي حق الخط الأزرق المنقطة الثانية). وكانت النتائج بين تلك الفترات مختلطة. هذا يذكرنا جدا بتطور المتابعة اليومية التي ناقشتها عدة مرات في هذه المدونة.
أعتقد أن مؤشر القوة النسبية (2) له أجنحة في سوق اليوم. لقد كان من المفيد إضافة مؤشر أوب / أوس قصير الأمد "متطرف" إلى تقرير حالة السوق، والآن، سيكون مؤشر القوة النسبية (2) هو (نتوقع أن نرى ذلك في التقرير التالي). تقرير سوتم بأكمله هو التكيف يعني أنه يجب الكشف عن إذا توقف هذا المؤشر العمل في المستقبل.
ولكنني سوف أتردد في تداول مؤشر القوة النسبية (2) في شكل بسيط وصفته هنا كاستراتيجية ثابتة. وأعتقد أن الأداء قبل أواخر التسعينات وحتى في نقاط هذا العقد يشير إلى أنه في مرحلة ما، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تعود إلى طرقها القديمة.
هذه المقالة لأعضاء برو فقط!
الحصول على الوصول إلى هذه المادة و 15،000 مقالات برو الحصري من 200 $ / م.
ترغب في رفع مستوى برو؟
حجز موعد مع مدير حساب برو لمعرفة ما إذا برو هو حق لكم.
مؤشر القوة النسبية 25-75 إستراتيجية التداول & # 8211؛ ارتفاع احتمال إتف التداول استراتيجية لاري كونورس.
مؤشر القوة النسبية 25 و 75 استراتيجية التداول هو استراتيجية عالية الاحتمال التي صممها لاري كونورس خصيصا لتداول صناديق الاستثمار المتداولة. كتب كونورز عن الاستراتيجية في كتابه مع سيزار ألفاريز دعا & # 8220؛ ارتفاع احتمال إتف التداول & # 8220؛.
وصف.
مؤشر القوة النسبية 25-75 استراتيجية التداول.
مؤشر القوة النسبية 25-75 استراتيجية التداول هو استراتيجية عالية الاحتمال التي صممها لاري كونورس خصيصا لتداول صناديق الاستثمار المتداولة. كتب كونورز عن الاستراتيجية في كتابه مع سيزار ألفاريز دعا & # 8220؛ ارتفاع احتمال إتف التداول & # 8220؛.
على ماذا حصلت.
مؤشر القوة النسبية 25 و 75 استراتيجية التداول لل باكتستينغ في ثينكورسويم على أي رمز تريد الأسهم تشير إلى شراء وبيع المواقع يتضمن تنبيهات للحصول على إشارات شراء وبيع! قائمة مرجعية مخصصة / عمود اقتباس يشير إلى متى يكون لدى أحد صناديق الاستثمار المتداولة أو الأسهم لديك إشارة شراء أو إشارة قصيرة للبحث عن إشارات شراء وبيع على أي قائمة مراقبة للرموز تختارها & # 8211؛ مسح للإعدادات بين جميع صناديق الاستثمار المتداولة، وجميع الأسهم، والرموز الاختيارية فقط، إتفس خالية من العمولات فقط، الخ.
لماذا تريد أن.
إدخالات المخاطرة المرتفعة والمخارج يعمل على صناديق الاستثمار المتداولة المتعددة يستفيد من الميول والهياكل المعروفة في السوق (يشتري التراجع في الاتجاهات الصاعدة، حيث تكون المخاطر أقل)
كيفية تثبيته.
ومن السهل! نحن البريد الإلكتروني لك ثينكورسويم تثبيت الروابط فورا عند المغادرة (وأنها & # 8217؛ ليرة لبنانية أيضا أن يتم حفظها في تاريخ طلبك على الموقع للرجوع إليها في المستقبل). ما عليك سوى النقر على كل رابط وتأكيده في الصفحة التالية، وسيتم استيراد النص البرمجي إلى النظام تلقائيا. اختياريا، يمكنك أيضا نسخ / لصق كل رابط مباشرة إلى ثينكورسويم من خلال النقر على قائمة الإعداد في الركن العلوي الأيسر من النظام الأساسي وتحديد & # 8220؛ فتح العنصر المشترك & # 8221؛ ثم لصق في كل وصلة هناك. وبمجرد الانتهاء من النقر على أو لصقها في كل رابط، فإنك ستذهب لتنشيط ثينسكريبت كما لو كان لديك أي مؤشر آخر: لإضافة مؤشر أو دراسة إلى الرسم البياني الخاص بك، انتقل إلى الرسوم البيانية & غ؛ الدراسات & غ؛ تحرير الدراسات، والعثور على مؤشر في القائمة الأبجدية، وانقر نقرا مزدوجا فوق إضافته إلى المخطط الخاص بك. لفتح استراتيجية، انتقل إلى الرسوم البيانية & غ؛ الدراسات & غ؛ تحرير الدراسات، ثم حدد & # 8220؛ الاستراتيجيات & # 8221؛ في أعلى يمين النافذة. ابحث عن الاستراتيجية في القائمة الأبجدية، وانقر نقرا مزدوجا لإضافتها إلى المخطط. لفتح المسح الضوئي، انتقل إلى القراصنة الأسهم ومن القائمة على الجانب الأيمن، حدد تحميل المسح الاستعلام واختيار المسح الضوئي من القائمة الأبجدية. ثم انقر فوق فحص. لفتح عمود، انقر بزر الماوس الأيمن على رأس العمود وحدد تخصيص، ثم ابحث عن العمود من القائمة الأبجدية للأعمدة المتاحة، وانقر نقرا مزدوجا لإضافته. ثم انقر فوق موافق. لتخصيص الإعدادات، ما عليك سوى الانتقال إلى الدراسات & غ؛ تحرير الدراسات وانقر على رمز الترس على يمين ثينكريبت. كل دراسة أو مؤشر أو استراتيجية تأتي مع الإعدادات الافتراضية المطبقة بالفعل، وتشمل تلميحات وتلميحات للمساعدة في شرح ما كل إعداد تفعل ذلك سوف تكون قادرة على تخصيصه بسهولة. ما عليك سوى النقر على علامة & # 8220؛؟ & # 8221؛ رمز بجوار الإعداد لتفسير المنبثقة.
نحن & # 8217؛ سعداء دائما للرد على الأسئلة، ويتم توفير الدعم الكامل للبريد الإلكتروني مع كل عملية شراء! سنعمل على التأكد من تشغيلك. إذا كان لديك أسئلة، مراسلتنا هنا أو ترك تعليق!
لقطات.
مؤشر القوة النسبية 25-75 استراتيجية التداول ل ثينكورزويم & # 8211؛ طويل الأمد.
مؤشر القوة النسبية 25-75 استراتيجية التداول ل ثينكورزويم & # 8211؛ الإعدادات 1.
مؤشر القوة النسبية 25-75 استراتيجية التداول ل ثينكورزويم & # 8211؛ إعدادات 2.
استراتيجية باكتست نتائج من الكتاب.
مؤشر القوة النسبية 25-75 استراتيجية التداول ل ثينكورزويم & # 8211؛ نتائج قصيرة.
مؤشر القوة النسبية 25-75 استراتيجية التداول ل ثينكورزويم & # 8211؛ نتائج قصيرة العدوانية.
مؤشر القوة النسبية 25-75 استراتيجية التداول ل ثينكورزويم & # 8211؛ نتائج طويلة العدوانية.
قواعد استراتيجية من الكتاب.
مؤشر القوة النسبية 25-75 استراتيجية التداول ل ثينكورزويم & # 8211؛ قواعد طويلة.
منتجات ذات صله.
مؤشر تسي & # 8211؛ إطار زمني متعدد.
مؤشر تسي & # 8211؛ إطار زمني متعدد.
يعرض مؤشر تسي المتعدد الزمني مؤشر قناة السلع من أي إطار زمني أعلى تختاره. وجود إطار زمني أعلى تسي يسمح لك لإيجاد والتجارة إشارات من المخططات الكبيرة التي تصفية الضوضاء في السوق والحصول على إدخالات أعلى جودة.
و S & # 038؛ استراتيجية P & # 8211؛ من كونورس & # 038؛ ألفاريز & # 8220؛ استراتيجيات التداول على المدى القصير التي تعمل & # 8221؛
و S & # 038؛ استراتيجية P & # 8211؛ من كونورس & # 038؛ ألفاريز & # 8220؛ استراتيجيات التداول على المدى القصير التي تعمل & # 8221؛
تأتي هذه الاستراتيجية مباشرة من لاري كونورز & # 8217؛ وأمبير. سيزار ألفاريز & # 8217؛ s & # 8221؛ s & # 8220؛ كتاب يسمى & # 8220؛ قصيرة الأجل استراتيجيات التداول التي تعمل & # 8221؛ وهي الاستراتيجية التي يقدمونها للتقصير. I & # 8217؛ كنت حقا تتمتع البرمجة واختبار بعض الأفكار الواردة في كتابهم & # 8212؛ والكثير منها يبدو أن بعض الجدارة & # 8212؛ لذلك أردت المضي قدما ومشاركة بعض من العمل أنا & # 8217؛ كان يجري مع القراء.
ديما كروس المؤشر، المسح الضوئي، استراتيجية، العمود & # 038؛ حزمة التنبيهات.
ديما كروس المؤشر، المسح الضوئي، استراتيجية، العمود & # 038؛ حزمة التنبيهات.
ثينكورسويم يأتي مع مؤشر ديما واحد المدمج في، لكنه محدود جدا ولا يسمح لك ل باكتست أطوال متوسط مختلفة، مسح للإعدادات، تظهر لك إشارات الدخول، أو تنبيهك عندما هو & # 39؛ ق الوقت إلى واتخاذ التجارة، وما إلى ذلك هذه الحزمة سوف تفعل كل ذلك وأكثر من ذلك، مما يتيح لك باكتستينغ أدوات وخيارات التخصيص لبناء نظام التداول الخاص بك الكامل ديما.
جوسيا هو تاجر الأوراق المالية، مبرمج ثينكسكريبت، المستثمر العقاري، وتسلق الجبال في مهدها. كما أشاع أن يكون مغني الأوبرا في الحمام. انقر على الصورة لمتابعة جوسيا على تويتر.
إخلاء المسؤولية: أنا لست مستشار مالي معتمد وليس في هذا الموقع هو إعلان أو توصية لشراء أو بيع أي أداة مالية، وليس أي من منتجات أو محتويات هذا الموقع أو قنوات وسائل الإعلام الاجتماعية لدينا تهدف إلى إرشادك على كيفية اتخاذ القرارات التجارية أو الاستثمار.
سويمديكاتورس هي خدمة تقدمها أمبيرل ليك. ونحن نقدم العرف ثينكسكريبتس والدروس لمساعدة الناس على استخدام منصة التداول ثينكرسويم من تد أميريتراد. تد أميريتراد يوفر الخدمات المالية بما في ذلك تداول الأسهم والعقود الآجلة والخيارات وفوركس، وهذا الموقع لا ينتمي إليها بأي شكل من الأشكال. لا يتم اعتماد أي من منتجاتنا من قبل تد أميريتريد أو أي من الشركات التابعة لها.
نظرا لطبيعة منتجاتنا يجري البرمجيات، سياستنا هي أن جميع المبيعات نهائية وليس هناك المبالغ المستردة أو التبادلات. أن يقال، نحن فقط المبرمجين ودية تحاول أن تفعل العمل مثيرة للاهتمام ومساعدة زملائنا التجار. نحن نقف وراء عملنا، وسوف نحاول التأكد من عملائنا سعداء بأي طريقة ممكنة.
اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول على الأسهم الأمريكية.
شارك هذا المنشور:
في هذه المقالة ألقي نظرة على طريقة شعبية لتداول الأسهم والعقود الآجلة التي تستخدم مؤشر القوة النسبية 2. هذا هو أسلوب العائد المتوسط للعثور على ذروة شراء وبيع الأوراق المالية.
ما هو مؤشر القوة النسبية؟
مؤشر القوة النسبية هو مؤشر مذبذب زخم الشراء / ذروة البيع الذي وضعه J. ويليس وايلدر في عام 1978. وهو مؤشر شعبية جدا يقيس القوة النسبية في الأمن ويستخدم غالبا في إطار زمني مدته 14 يوما، مع قيم تتراوح بين 0 إلى 100.
عادة، عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 أقل من 30، يمكن أن يقال الأمن أن يكون ذروة البيع، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للشراء. عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 فوق 70، يقال إن الأمن في ذروة الشراء، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للبيع.
ومع ذلك، اختبرت مؤشر القوة النسبية 14 على عدد من الأسهم المختلفة ووجدت أن هذه القواعد لم تكن كلها ناجحة على مدى السنوات القليلة الماضية.
في الواقع، وجدت أن القيام العكس تماما (شراء مخزون ذروة شراء وبيع مخزون ذروة البيع) يؤدي إلى عوائد أعلى لأنه يسمح التقاط الاتجاهات التصاعدي على المدى الطويل. يمكنك قراءة المقال كاملا اختبار مؤشر القوة النسبية 14 هنا.
وبما أن مؤشر القوة النسبية 14 لا يفضي إلى صفقات متوسطة المدى على المدى القصير، فإن بقية هذه المقالة ستبحث في اختبار المؤشر على الإطار الزمني الذي يستغرق يومين بدلا من ذلك. في حين أن مؤشر القوة النسبية 14 يمكن أن ينفذ في اتجاه النظام التالي، رسي 2 هو أكثر تقلبا بكثير وأكثر ملاءمة للتداول على المدى القصير.
اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول.
وأعتقد أن استراتيجية مؤشر القوة النسبية 2 تداولت لأول مرة من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز في كتاب استراتيجيات التجارة قصيرة الأجل أن العمل، التي نشرت في نوفمبر 2008.
في الكتاب، يوافق كونورز على أن مؤشر القوة النسبية 14 فترة ليس له حافة إحصائية وأنه أكثر نجاحا بكثير مع مؤشر القوة النسبية 2. يقول الكتاب أن كونورس نظرت إلى أكثر من ثمانية ملايين الصفقات من يناير 1 1995 إلى 31 ديسمبر 2007 ووجدت أن & # 8220؛ تجاوز متوسط عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 قراءة أقل من 10 نقطة مرجعية لمدة يوم واحد (+ 0.07٪)، يومين (+ 0.21٪)، وبعد أسبوع واحد (+0.49٪). # 8221؛
وعلاوة على ذلك، وجدت كونورز والفاريز أن انخفاض مؤشر القوة النسبية 2، وكلما زاد الأداء اللاحق.
ثم ينتقل الكتاب إلى قائمة ببعض استراتيجيات التداول المحددة للاستفادة من هذه النتائج. وسيتم الآن اختبار هذه الاستراتيجيات على المزيد من البيانات ما يصل إلى التاريخ مع محاكاة الاختبار الخلفي، أميبروكر.
اختبار واحد - مؤشر القوة النسبية لمدة 2 تحت 5 على S & P 500.
الاستراتيجية الأولى المذكورة في الكتاب هي على مؤشر S & P 500. ولها القواعد التالية:
يقع مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر مسي رسي 2 لمدة 200 يوم من مؤشر S & P 500 أقل من 5 شراء S & أمب؛ P 500 عند الإغلاق عند إغلاق مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام.
وبعبارة أخرى، نحن نريد شراء مؤشر S & أمب؛ P 500 عندما يكون ذروة البيع ولكن لا يزال فوقه المتوسط المتحرك ل 200 يوم. يتم تشغيل هذه الاستراتيجية بين عامي 1995 و 2008 ويظهر في الكتاب لإنتاج العوائد التالية:
• عدد الصفقات = 49.
• عدد الفائزين = 83.6٪
• مجموع النقاط = 522.92.
• متوسط مدة الانتظار = 3 أيام.
اختبرت هذه الاستراتيجية لنفسي باستخدام أميبروكر والبيانات التاريخية من نورغيت بين 1/1/1995 و 1/1/2008 (دون أي تكاليف المعاملات) وأنا حققت النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 49.
• عدد الفائزين = 83.7٪
• بلغ مجموع النقاط = 524.4.
• متوسط مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 3.91٪
• الحد األقصى للسحب = -6.48٪
كما ترون، فإن النتائج متطابقة تقريبا. وفيما يلي جدول النتائج حسب الشهر والسنة:
منذ نتائج الاختبار تبدو جيدة حتى الآن انتقلت مجموعة البيانات إلى الأمام واختبار استراتيجية بين 1/1/2008 و 1/1/2018. وفيما يلي النتائج:
• عدد الصفقات = 30.
• عدد الفائزين = 80٪
• بلغ مجموع النقاط = 184.91.
• متوسط مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 1.35٪
• الحد األقصى للسحب = - 13.19٪
كما ترون، على الرغم من أن الاستراتيجية لا تزال الأداء المربح قد انخفض إلى حد ما وهذا من الواضح أن نسبة كار / مد.
ويظهر جدول النتائج أدناه كيف كان النظام ضعيفا في 2018 و 2018 و 2017. ومع ذلك، عاد الأداء بقوة في عام 2018. ونتيجة لذلك، من الصعب القول ما إذا كانت الاستراتيجية مكسورة أم لا.
اختبار اثنين - مؤشر القوة النسبية التراكمي على سبي.
في الاختبار الثاني، كونورس يأتي مع استراتيجية التي تستخدم مؤشر القوة النسبية التراكمي. يتم اختبار هذه الاستراتيجية على إتف سبي ولها القواعد التالية:
الأمان أعلى من 200 يوم ما استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 إضافة ما يصل إلى اليومين الماضيين من مؤشر القوة النسبية لفترة 2 شراء إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 35 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65.
تشغيل هذا النظام على سبي بين منتصف يناير 1993 و 1/1/2008 هو مبين في الكتاب لإنتاج النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 50.
• عدد الفائزين = 88٪
• مجموع النقاط = 65.53.
• متوسط مدة الانتظار = 3.7 أيام.
ركضت نفس النظام في أميبروكر على إتف سبي وحصلت على النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 127.
• عدد الفائزين = 74٪
• مجموع النقاط = 42.56.
• متوسط فترة الانتظار = 3.5 أيام.
• الحد األقصى للسحب = -7.25٪
ومن الواضح أن نتائجي مختلفة بعض الشيء. أنا & # 8217؛ م لست متأكدا لماذا هذا هو. ربما أنا لا اختبار السوق الصحيح. ربما قواعد بلدي ليست هي نفسها. من الصعب معرفة المعلومات الواردة في الكتاب.
ومع ذلك، دعونا تشغيل الاستراتيجية ونرى كيف يؤديها في السنوات الأخيرة. وهكذا، تشغيل نفس الاستراتيجية على سبي بين 1/1/2008 و 1/1/2018 لقد حققت النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 58.
• عدد الفائزين = 72.4٪
• مجموع النقاط التي تم إجراؤها = 20.36.
• متوسط مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 1.76٪
• الحد األقصى للسحب = - 19.38٪
مرة أخرى، ترى سان أن الاستراتيجية لم تنفذ بشكل جيد في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن نسبة الفائزين قد انخفضت بشكل طفيف، إلا أن السحب قد تضاعف أكثر من الضعف. إذا نظرنا إلى جدول الربح، يمكننا أن نرى أن النظام قد فعلت بشكل جيد جدا كل عام إلا في عام 2018 حيث خسر 11.5٪.
اختبار ثلاثة - مؤشر القوة النسبية التراكمي على الأسهم.
ووفقا لكونورس، فقد أضافت الأسهم مخاطر مقابل المؤشرات لأنها يمكن أن تذهب إلى الصفر (في حين أن المؤشرات يمكن & # 8217؛ ر). لذا، يشير كونورز إلى أنه من المهم استخدام قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل بكثير على الأسهم الفردية.
في استراتيجيات تداول الأسهم هذا العمل، كونورس ينظر في جميع الأسهم مع قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 10 مع متوسط حجم يومي لأكثر من 250،000 سهم وسعر السهم فوق 5 $.
ويخلص إلى أن هناك 77،068 إشارة بين عامي 1995 و 2008، & # 8220؛ منها 69٪ من الصفقات كانت مربحة تخرج فوق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 من 65 & # 8221؛ و أن & # 8220؛ كان متوسط مكاسب هذه الأسهم ما يقرب من أربعة أضعاف مكاسب جميع الأسهم مع نفس الفترة القابضة. & # 8221؛
من أجل اختبار هذا النهج النهائي توصلت إلى قواعد استراتيجية محفظة التالية:
الأسهم لديها متوسط حجم 100 يوم فوق 250،000 سهم تداول الأسهم فوق 5 $ السهم فوق 200 يوم شراء ما إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي 2 أقل من 10 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65 الحد الأقصى لحجم محفظة 10 أسهم في وقت واحد الأسهم يتم تقسيمها بالتساوي بين كل موقف يتم تصنيف الإشارات المكررة من قبل مؤشر القوة النسبية 2؛ أضعف المفضلة.
ركضت الاستراتيجية على جميع الأسهم في الكون S & P 1500 بين التواريخ 1/1/1995 و 1/1/2018. هذه المرة أنا شملت اللجان من 0.01 $ للسهم الواحد وجميع الصفقات التي تمت على مقربة. وفيما يلي منحنى النتائج ومنافع هذه االستراتيجية:
• عدد الصفقات = 8711.
• عدد الفائزين = 64.7٪
• متوسط فترة الانتظار = 5.2 أيام.
• العائد السنوي = 23.86٪
• الحد األقصى للسحب = -21.36٪
كما ترون من هذه النتائج، فقد حققت الاستراتيجية أداء جيدا جدا على مدى السنوات ال 20 الماضية، وتحول رأس المال الافتراضي الافتتاحي من 100،000 $ إلى ما يقرب من 9 ملايين $ مع العائد السنوي الإجمالي 23.86٪.
لذلك، فإن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول كان حقا وسيلة رائعة للحصول على متن بعض الأسهم ذروة البيع وجعل بعض الصفقات مربحة متوسط العائد!
ومع ذلك، على الرغم من أن هذه النتائج لا تبدو جيدة على الورق أنه من المهم أيضا أن تكون على بينة من بعض الاعتبارات الإضافية.
اعتبارات إضافية.
ويظهر النظر الأكثر وضوحا من النظر إلى جدول الربح السنوي (أعلاه) وهذا يدل على أن أقوى أداء جاء فعلا في بداية فترة الاختبار. على سبيل المثال، على الكون S & أمب؛ P 1500، حققت الاستراتيجية أكثر من 80٪ في 1997 و 1999 و 2000. في السنوات الأخيرة لم تنفذ الاستراتيجية في مكان قريب أيضا.
ويتسق ذلك أيضا عند تشغيل الإستراتيجية على الكون S & أمب؛ P 500 و S & أمب؛ P 100 كما ترون أدناه:
النتائج الشهرية والسنوية على الكون S & أمب؛ P 100.
النتائج الشهرية والسنوية على الكون S & أمب؛ P 500.
ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية لا تزال تبدو مربحة مع عدد قليل جدا من السنوات السفلية. ربما لا تزال هناك ميزة ولكن يبدو أن الأداء قد توقف.
ومن المهم أيضا أن نأخذ في الاعتبار أن هذه الاستراتيجية تنطوي على التداول بدقة على الإغلاق. بما أنك ربحت القيمة الحقيقية للمؤشر رسي حتى اليوم قد انتهى، فمن المحتمل أن تحتاج إلى بعض طرق الحساب المسبق لسعر التداول الذي سيعطيك إشارة الإغلاق الصحيحة. وقد يكون ذلك صعبا.
كما أن طبيعة النظام قصيرة الأجل تعني أن تقديرات الانزلاق قد تختلف.
أفكار عامة.
يبدو أن أداء مؤشر مؤشر القوة النسبية 2 قد فقد بعض من حافةه في السنوات الأخيرة. وقد يكون ذلك لأن الأسواق أصبحت أكثر كفاءة، لأن الاستراتيجية أصبحت معروفة على نطاق أوسع، أو مزيج من الاثنين.
ومن الصعب أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية خاصة عند التعامل مع مجموعة كبيرة من الأرصدة.
بعد أن قلت ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول لا يزال يبدو أن تكون مربحة، ولم يكن هناك أي سنوات بعد سجلت على الكون S & أمب؛ P 500.
وعموما، لا يزال مؤشر القوة النسبية 2 يظهر بعض الوعود للتنمية ويمكن استخدامه مع قواعد أخرى وعلى أسواق أخرى (مثل فيكس أو مصادر البيانات الأساسية).
وفكرة وجود مؤشر تراكمي هي أيضا فكرة يمكن نقلها إلى مؤشرات / استراتيجيات أخرى. وطالما يمكنك التنبؤ بدقة بقيم مؤشر القوة النسبية الإغلاق، قد يكون من الممكن كسب المال من هذه الاستراتيجية، أو من الاختلاف.
تريد رمز أميبروكر لهذه الاستراتيجية؟ فقط انقر على زر على يسارك لزيارة صفحة التحميل.
شكرا لقرائتك. ربما يعجبك أيضا:
- كيفية التغلب على وول ستريت: 30+ استراتيجيات التداول للأسهم.
نظم التداول والرسوم البيانية المنتجة مع أميبروكر باستخدام البيانات من نورغيت بريميوم البيانات. تفترض المحاكاة حساب نقدي بدون هامش. تتضمن أكوان الأسهم الأسهم التاريخية / الأسهم الملغاة.
شكرا أيضا إلى راينر تيو والدكتور هوارد باندي لتذكيرني باستراتيجية رسي 2.
عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.
شارك هذا المنشور:
14 آراء.
21 يناير 2018.
نتائج مثيرة للاهتمام والأكثر بالتأكيد الغذاء للفكر. أستطيع أن أرى هذا قد تكون جيدة مضافين على فيكس أو حتى على إطار زمني أقصر.
22 يناير 2018.
من المتفق عليه، قد يكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يذهب على الرسم البياني لمدة 30 دقيقة أو ساعة واحدة.
24 يناير 2018.
نتيجة مثيرة للاهتمام ل 100 أسهم. هل تحتاج إلى هذا البيان:
سيتبوسيتيونزيزي (1، سبسشاريس)
أيضا، هل تحتاج هذا واحد؟
25 يناير 2018.
لا تحتاج سيتبوسيتيونزيزي (1، سبسشاريس) في هذا المثال ولكن لقد تركت ذلك لأنه جزء من قالب المعتاد بلدي.
بوسيتيونسكور هو طريقة الترتيب حتى إذا كان هناك أكثر من إشارة واحدة سوف نختار الأسهم مع أدنى رسي 2.
26 يناير 2018.
أفضل من المعتاد مؤشر القوة النسبية 14 يوم ولكن لا يزال الخام جدا & # 8230؛ .. يحتاج أكثر من ذلك بكثير ضبط غرامة.
26 يناير 2018.
ربما. كيف تقترح لصقله؟
25 يناير 2017.
الاستراتيجية جيدة على مر الزمن كما يمكننا أن نرى على الرسم البياني الأسهم المحفظة. ويبين الجدول العائد على زيادة رأس المال، وليس الأولي، وهذا هو السبب في أنها أقل وأقل. إذا كنا نستخدم على سبيل المثال بوسيتيونسيزي = -20؛ في أميبروكر، سنرى نتائج سنوية دون التأثير على مستوى رأس المال.
25 يناير 2017.
نعم، هذه نقطة جيدة. أنا & # 8217؛ كان معنى لتحديث هذه المقالة.
25 يناير 2017.
هل حتى رمز على طلبات استراتيجية محددة؟
25 يناير 2017.
25 يناير 2017.
كيف يمكنني التواصل معك؟ ديفينيتيلي لا يمكن مناقشتها هنا.
26 يناير 2017.
هل يكتمل عالم الكون أم أن هناك تحيز على قيد الحياة في النتائج؟
يمكن أن نتذكر الآن أن نكون صادقين ولكن على الأرجح لم تشمل الأسهم المقطوعة. جميع اختبارات بلدي تشمل هذه الشركات في الوقت الحاضر للقضاء على التحيز الناجين.
ترك الرد إلغاء الرد.
الموارد التعليمية الموصى بها:
تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
بحث.
جب ماروود.
تاجر مستقل، محلل وكاتب.
جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google
يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
استراتيجية إتف رسي
لدينا مجموعة متنوعة من الماسحات الضوئية / مرشحات على هذا الموقع. انظر قائمة.
نحن نولد يوميا & كوت؛ أقوى صناديق الاستثمار المتداولة & كوت؛ القوائم في ترتيب الترتيب.
فيما يلي، نقدم استراتيجيات لإنشاء محفظة صناديق الاستثمار الأوروبية استنادا إلى هذه القوائم. قوتنا رتبة خوارزمية يذهب أبعد من التبسيط القوة النسبية رسي المستخدمة في مواقع أخرى.
عندما نقول أن سهم أو إتف هو & كوت؛ قوي، & كوت؛ نحن نشير إلى القوة التي تذهب إلى ما وراء ذلك يقاس مؤشر القوة النسبية (رسي)، وهي أداة رياضية شعبية مع التجار. مؤشر القوة النسبية هو مذبذب يتراوح ما بين 0 و 100 ويستند إلى نسبة التغيرات السعرية الصاعدة إلى التغيرات السعرية الهبوطية على مدى فترة قصيرة من الزمن (عادة 14 يوما). مؤشر القوة الخاصة بنا هو أكثر تعقيدا بكثير. إذا كنت مسح 8000 الأسهم مع مؤشر القوة النسبية، وسوف تجد أن العديد من الأسهم التي رتبة عالية ليست جذابة حقا بسبب المقاومة العلوية أو لأن الزيادة في قوة قياس ليست كبيرة حقا لسبب آخر (غير مهم انتعاش في نمط الرسم البياني غير جذابة جدا أو التهديد). القائمة المختارة من قبل شاشات القوة الخاصة بنا، ومع ذلك، سوف تبدو أكثر جاذبية بكثير. والمزيد من الأسهم التي يتم فحصها، وزيادة الفرق سيكون في نوعية الانتاج. للاطلاع على توضيح لكيفية اختلاف إخراج النظامين، انقر على & كوت؛ أقوى الأسهم & كوت؛ في قائمة التنقل. تم العثور على الأسهم المعروضة هناك باستخدام نفس الخوارزمية التي نستخدمها في هذا الماسح الضوئي. هناك سوف تجد الرسوم البيانية من الأسهم باستخدام مؤشر القوة النسبية، وتم العثور على بعض باستخدام خوارزمية لدينا حتى تتمكن من مقارنة اثنين. عندما تنظر إلى أعلى تصنيف & كوت؛ القوة & كوت؛ إتفس، وخصوصا عندما يتم اختيارهم من أكثر من 1000 إتفس، وسوف تعرف أنك تبحث في صناديق الاستثمار المتداولة التي هي قوية جدا.
لقد قلنا أننا نستخدم خوارزمية ترتيب القوة الخاصة بنا في إنشاء القوائم. ومع ذلك، فإننا نعتقد أن مؤشر القوة النسبية يمكن أن يكون مفيدا لأغراض أخرى. ولذلك، فإننا نقوم بتضمین مؤشر القوة النسبیة (14 یوم) لکل مؤسسة إتف في تقاریرنا حتی یمکنك استخدامھا لتصنیف إتفس. ومرة أخرى، فإن مؤشر القوة النسبية غير كاف بشكل محزن بالمقارنة مع خوارزمية أكثر تعقيدا بكثير، ولكن قد يكون من المفيد معرفة ما إذا كان هناك زيادة قصيرة الأمد في القوة النسبية. على سبيل المثال، يمكنك مراجعة صناديق المؤشرات المتداولة التي لديها مؤشر رسي أعلى من 50 أو أي مستوى آخر من اختيارك. السبب الوحيد الذي ندرجه في جداولنا هو حتى تتمكن من استخدامه بنفس الطريقة التي قد تستخدم حجم المعلومات زيادة. على سبيل المثال، إذا كان هناك قائمة طويلة من صناديق الاستثمار المتداولة التي ولدت إشارات، طريقة واحدة يمكنك تصفية القائمة هو للتحقق فقط تلك التي كان لها زيادة بنسبة 50٪ أو 100٪ في حجم عندما تم إنشاء التنبيه.
الكون من إتفس أننا مسح الأرقام أكثر من 1200. ثم يتعرض هذا الكون لدينا & كوت؛ قوة & كوت؛ الخوارزميات (50 سهم تم اختيارها باستخدام مؤشر القوة النسبية مع تلك التي اختارها مرشح القوة الخاصة بنا، وسوف يكون الفرق واضح تماما). ستكون صناديق المؤشرات المتداولة التي ننشرها في قائمة الترتيب هي & كوت؛ أقوى & كوت؛ 150 في وقت النشر (المرتبة في ترتيب القوة). يمكن أن تعمل هذه القائمة أيضا ك & كوت؛ ماركيت مونيتور & كوت؛ لأنه يمكن استخدامها لمعرفة الأسواق والقطاعات & كوت؛ الساخنة & كوت؛ هنا وفي الخارج.
استراتيجيات استخدام القائمة.
يرجى تذكر أن تقاريرنا لا تشكل توصية بأن تقوم شخصيا بشراء أو بيع أي أوراق مالية. في المناقشة التالية الكلمات & كوت؛ شراء & كوت؛ و & كوت؛ بيع & كوت؛ تشير إلى المعاملات الوهمية في محفظة نظرية وليس المعاملات في حساب حقيقي. الكلمة & كوت؛ أنت & كوت؛ يستخدم لأغراض التحرير فقط ولا يشير لك شخصيا.
هل يمكن استخدام قوائمنا عدة طرق. على سبيل المثال، يمكنك وضع صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر جاذبية على & كوت؛ قائمة المراقبة & كوت؛ ومراجعة الرسوم البيانية الخاصة بهم يوميا، في انتظار أن ينخفض أحدهم إلى خط الاتجاه الصاعد. ثم، كما أنه يبدأ في انتعاش من هذا الخط الدعم على زيادة حجم، هل يمكن شرائه لمحفظتك. قد تتكون إستراتيجية البيع الخاصة بك من بيع أي إتف التي تندرج تحت خط الاتجاه الداعم. أو، قد تبيع إذا كانت تسقط من أعلى 30 في المرتبة. على سبيل المثال، يمكنك شراء أفضل 5 صناديق مالية متداولة وبيع أي من تلك التي تسقط من أعلى 30. ثم يمكنك استبدالها مع واحدة من أفضل 5 التي لم يكن لديك حاليا في محفظتك. وهذا المفهوم مرن تماما. قد تبيع عندما تخرج إتف من أفضل 10، أعلى 20، أعلى 50، أعلى 100. أو أيا كان. يمكن أن تقوم شركة يو أو ببناء محفظتك حول 5 أو 7 أو 10 وظائف بناء على حجم محفظتك واحتياجاتك الاستثمارية وأهدافك والتسامح مع المخاطر.
هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تحدد استراتيجية البيع الخاصة بك. يمكنك بيع أي إتف التي تنخفض 5٪، 7٪، 10٪ أو أي نسبة أخرى أقل من سعر الشراء الخاص بك، أو تحت أعلى أعلى، منخفضة، أو إغلاق وصلت إليه إتف منذ إدراجها في محفظتك. وبدلا من ذلك، يمكنك الجمع بين الاستراتيجيات بحيث يحدث البيع إذا وقعت مؤسسة إتف من أعلى 30، إذا انخفضت بنسبة 8٪ منذ إدراجها، أو إذا كانت تسقط 10 مستويات (أو بعض المبلغ الآخر) في ترتيبها. بالطبع، بعض من أقوى التخصصات بيع عامل في تقلبات الأسهم أو إتف. على سبيل المثال، عندما يكون انخفاض الأسهم أو إتف مثل أن هناك فرصة واحدة فقط في مائة أنها سوف تسقط الكثير & كوت؛ عن طريق الصدفة & كوت؛ أو نتيجة ل & كوت؛ التقلبات العادية & كوت؛ بالنظر إلى مستواه الحالي من التقلبات، قد يكون البيع مناسبا (لأنه يمثل خطوة تتجاوز "غلاف الاحتمالات العادية & كوت؛"). هذا هو المكان الذي يمكن أن يكون أداة توقف مساعدة كبيرة. انقر على ستوبس (في شريط التنقل أو في مجموعة الروابط أسفل هذه الصفحة) للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.
قد تكون هناك استراتيجيات أخرى لتحديد تلك من بين أفضل 30 (أو من مجموعة فرعية أكبر أو أصغر من أعلى 50 مدرجة) التي تبدو أكثر & كوت؛ في الوقت المناسب & كوت؛ (التي من المرجح أن تتحرك صعودا قريبا) أو لتحديد تلك التي انتقلت للتو في الرتبة (تحرك صاعد في الرتبة يشير إلى زخم جديد أو زيادة في المصلحة العامة في هذا السوق أو القطاع). وفي بعض األحيان، قد ال يكون المخزون الذي يحتل مرتبة عالية جذابا كمخزون ليس مرتبا بدرجة عالية ولكن من المرجح أن يرتفع قريبا من المستويات الحالية) ربما ألن ذلك أقرب إلى الدعم أو في عملية االرتداد من الدعم (. ومن الاعتبارات الهامة هنا فترة الاحتفاظ المتوقعة. سوف يرغب التجار على المدى القصير في تحصيل مكاسبهم بسرعة. وهذا يعني أنها ستكون أكثر قليلا & كوت؛ صعب الإرضاء & كوت؛ حول & كوت؛ إعداد & كوت؛ وتوقيت الشراء. مهما كانت الطريقة التي تستخدمها، يمكن أن تقتصر اختياراتك على تلك الترتيب من بين 30 أقوى صناديق الاستثمار المتداولة. يجب أن تقوم المحفظة التي يتم استثمارها دائما في أكبر 30 صندوقا استثماريا متقدما على المدى الطويل. ونتوقع أن تحقق أداء أفضل بكثير من معظم صناديق الاستثمار المتبادلة الأفضل أداء. (ملاحظة: هناك مناقشة لمعنى & كوت؛ الدعم & كوت؛ و & كوت؛ المقاومة & كوت؛ التي يمكن العثور عليها من خلال النقر على & كوت؛ دروس مجانية & كوت؛ على شريط التنقل والتمرير لأسفل إلى القسم بعنوان & كوت؛ المخططات. & كوت؛ قراءة كل هذا القسم.)
إلا إذا كنت قد اخترت استراتيجية تتطلب ذلك، فإنه ليس من الضروري لمراقبة محفظة صناديق الاستثمار الأوروبية على أساس يومي. يمكن إجراء تعديلات المحفظة مرة واحدة في الأسبوع أو مرة واحدة في الشهر، اعتمادا على الاستراتيجية الخاصة بك. قمنا مرة واحدة بإدارة إستراتيجية محفظة الخدمات التي تتطلب إجراء تعديلات فقط مرة واحدة في الربع، ومتوسط عائدها السنوي حوالي 20٪ سنويا لأكثر من 15 عاما بعد الرسوم والمصاريف. أولئك الذين يملكون على الحصول على أعلى مستوى من الأداء قد ترغب في ضبط نقاط دخولهم للوظائف الجديدة من خلال مراقبة الرسوم البيانية من المرشحين شراء (هم & كوت؛ قائمة المراقبة & كوت؛) كل يوم بعد إغلاق السوق. وبمجرد أن يقوموا بعمليات الشراء ويحددون نقاط توقفهم، يمكنهم بعد ذلك إجراء مراجعات أسبوعية وليس يومية. وسوف ينظر آخرون ببساطة في الرسوم البيانية من إتفس مرتبة للغاية مرة واحدة في الأسبوع واتخاذ قراراتهم على أساس الاستعراضات الأسبوعية. بالطبع، هناك أيضا أولئك الذين يريدون مراقبة محفظتهم على أساس يومي.
هناك طريقة أخرى واضحة لاستخدام قائمة مرتبة إتف. قد ترغب في معرفة ما هو القطاع في المرتبة الأعلى حتى تتمكن من البدء في البحث عن الأسهم في هذا القطاع بالذات. وهذا هو، يمكن أن تعمل القائمة كما الماسح الضوئي الأولي الخاص بك. على سبيل المثال، يمكنك تضييق نطاق البحث عن أسهم قوية لتلك التي يتم تضمينها في القطاعات الخمسة الأولى في المرتبة.
نحن نقدم قوائم بأقوى صناديق الاستثمار المتداولة في ترتيب الترتيب. خوارزمية قوتنا تجد الأسهم مع قوة مستمرة، وأنها أكثر فعالية بكثير من مؤشر القوة النسبية (رسي) في العثور على الأوراق المالية التي هي قوية حقا. إذا لم تكن قد فعلت ذلك من قبل، فإننا نحثك على استخدام & كوت؛ أقوى الأسهم & كوت؛ في قائمة التنقل لرؤية بعض المخططات التي توضح الفرق بين التحديدات التي تم إجراؤها باستخدام مؤشر القوة النسبية وتلك التي تم إجراؤها باستخدام خوارزمية لدينا. [ملاحظة: قبل شراء إتف، يجب أن ننظر في مخططها. للاطلاع على عدد قليل من مواقع الويب حيث يمكنك إنشاء مخططات مجانية، انقر على & كوت؛ الروابط & كوت؛ في أسفل الصفحة الرئيسية، ثم انقر على & كوت؛ مساعدة خارجية. & كوت؛]
خوارزميات القوة المستخدمة في إنشاء القائمة هي نفس الخوارزميات المستخدمة في المقيمة & كوت؛ ستر رانك & كوت؛ (قوة الرتبة) قياس و في & كوت؛ أعلى قائمة قوة. & كوت؛ وهي أيضا نفس تلك المستخدمة لتوليد قوائم أقوى الأسهم. لقد استغرق الأمر وقتا وجهدا لاختبار خوارزمياتنا وكمالها، كما أنه لا يتوفر في أي مكان آخر على الإنترنت. ولسوء الحظ، تكون تكاليف تشغيل موقع ويب أكبر عندما يزود الموقع محتوى فريدا (لا نحصل على المحتوى من خلال استخدام التحميلات & كوت؛ ملفات تعريف الارتباط & كوت؛ ونحن لا نفوض موقعنا مع إعلانات الجهات الخارجية). لذلك، من أجل الحصول على عودة متواضعة لجهودنا، قررنا فرض رسوم رمزية على قائمة كاملة من 150 إتفس أعلى مرتبة رتبت في ترتيب الرتبة وتحديثها يوميا. قد تتمكن من العثور على قوائم مجانية في مكان آخر على شبكة الإنترنت، ولكن من المؤكد أن هذه القوائم سوف يتم باستخدام مؤشر القوة النسبية. [من الممارسة المعتادة استخدام مؤشر القوة النسبية للعثور على القوة في الأسهم لأنه هو تحميل سريع وسهل وسهل التعبئة مسبقا لمواقع الويب التي لا تملك الخبرة الرياضية اللازمة لإنشاء خوارزميات فحص أكثر فعالية. في ستوك التخصصات نحن نفعل منطقتنا & كوت؛ عدد الطحن، & كوت؛ إنشاء نموذج، واختبار النظام، وتطوير الخوارزمية.] مؤشر القوة النسبية غالبا ما يرتب إتف عالية على الرغم من أنه يحتوي على تكوين الرسم البياني الرهيب والمسيطرة على المقاومة العلوية القريبة في حين مفقود تماما إتف مع نمط الرسم البياني أفضل بكثير أو حتى قبل اندفاع & كوت ، إعداد ومثل. وأكثر قوة مستمرة. خوارزمية لدينا يتجنب هذه المشكلة. قوائمها في الواقع تتكون من صناديق الاستثمار المتداولة مع أكبر قوة مستمرة مرتبة في ترتيب الرتبة.
يتم ترتيب إتفس النسبية مع بعضها البعض. إذا لم تكن هناك صناديق إتف قوية، سيتم إنشاء قائمة التي تتكون من أقوى صناديق الاستثمار المتداولة في عالم إتف ضعيف. نحن نقدم تغيير حجم كل إتف في اليوم الذي مسح. يمكن أن تكون معلومات مفيدة عند البحث عن مرشحين شراء. إذا انتعشت إتف من الدعم وارتفع الحجم بشكل كبير، فإن هذا الارتداد هو أكثر احتمالا أن يكون كبيرا من إذا كان هناك تغيير طفيف في حجم أو انخفاض حجم.
انقر على الرابط التالي لقراءة مقالة عن مشكلات الحجم والسيولة المتعلقة بتداولات صناديق الاستثمار المتداولة، وتعليقاتنا الخاصة حول كيفية التعامل مع هذه المشكلات. (.
يتم تحديث قوائم المشتركين يوميا.
أقوى صناديق الاستثمار المتداولة.
لدينا قائمة مفصلة من أعلى 150 إتفس مرتبة في ترتيب الرتبة هو لأولئك الذين يرغبون في اتخاذ نهج منضبطة ومتسقة لإنشاء محفظة إيتف عالية الأداء. في رأينا، اختيار السلطة وترتيب خوارزمية لها وظيفة أفضل بكثير من العثور على قوة مستمرة من أي شيء آخر متاح على شبكة الإنترنت.
جميع صفحات هذا الموقع محمية بموجب حقوق الطبع والنشر.
كوبيرايت & كوبي؛ 2008 - 2017 من قبل ستوكديسيبلينس.
ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور أو توزيعه.
1590 آدامز أفينيو # 4400.
كوستا ميسا، كا 92628 أوسا.
ينطوي التداول و / أو الاستثمار في أسواق الأوراق المالية على مخاطر الخسارة. هذا الموقع يوصي أبدا أن أي فرد شراء أو بيع أي أوراق مالية. وهو لا يعطي نصيحة استثمارية فردية، ولا ينبغي تفسير أي شيء هنا كما لو كان يفعل. يجب على قراء محتوى هذا الموقع طلب المشورة من محترف مرخص بشأن استثماراتهم الشخصية. سوف ستوكديسيبلينس لن تكون مسؤولة عن أي خسارة التي تنتج عن استخدام المعلومات المقدمة على هذا الموقع.
باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية. اطلع عليها بالنقر على روابطها بالقرب من أسفل القائمة على الجانب الأيمن من كل صفحة.
اختبار مؤشر القوة النسبية (2) الاستراتيجية.
10 ديسمبر 2008 5:04 ص • التجسس.
مؤشر رسي (2) قد جذب الكثير من الاهتمام من المدونات. وهناك عدد من المدونين زميل (وودشيدر، إبديندكس، بيل ريمبل و دوغوود يتبادر إلى الذهن) تم القيام بجميع أنواع الاشياء أنيق معها، وأوصى أن الناس تا المنحى الحصول على توصيل في تلك المناقشة.
في هذا التقرير، سأقوم باختبار المؤشر في أبسط صوره، وإلقاء نظرة على كيفية تطور أدائه على مر الزمن (ولماذا تداوله كاستراتيجية ثابتة قد يكون نهجا خطيرا).
أنا كنت غير مألوف مع مؤشر القوة النسبية (2)، وقراءة هذا التمهيدي ستوكشارتس. مؤشر القوة النسبية القصير (رسي) المستخدم هنا (يومان بدلا من العادة 14 يوم) هو قياس مدى تشبع الشراء / الإفراط في البيع في السوق في تاريخ حديث جدا. انظر نموذج الرسم البياني أدناه (مؤشر القوة النسبية في الجزء العلوي).
اضغط للتكبير.
لقد قرأت الكثير من التفسيرات المختلفة لمؤشر القوة النسبية (2)، ولكن في أبسط أشكاله، يتداول التجار لفترة طويلة عندما يكون مؤشر القوة النسبية منخفضا جدا (أي ذروة البيع) وقصير عندما يكون مرتفعا جدا (أي التشبع في الشراء). في الرسم البياني أدناه، افترضت أن المتداول قد استمر في إغلاق مؤشر S & أمب؛ P 500 عند إغلاق الأمس كلما أغلق مؤشر القوة النسبية أدنى من 10 وقصير كلما أغلق فوق 90، من 2000 (بدون احتكاك بدون عائد على النقد).
اضغط للتكبير.
وبالنسبة لعدد عشاق:
اضغط للتكبير.
ومن الواضح أنه منذ بداية هذا العقد كانت الاستراتيجية تنبؤية جدا للعودة في اليوم التالي. أرى على وجه الخصوص هذه النتائج بسبب (أ) لمؤشر "متطرف" مناقضة، فإنه يؤدي بشكل متكرر إلى حد ما (حوالي 24٪ من كل الأيام)، و (ب) على الرغم من أن معظم المؤشرات على المدى القصير مناقضة فشلت بشكل فادح في أكتوبر / تشرين الثاني 2008، هذا النهج نجا من العاصفة جيدا.
ولكن هناك أيضا أشياء لا أحب. أولا، الرسم البياني أعلاه يجعل من الصعب أن نرى، ولكن ذهبت الاستراتيجية من خلال موجة جافة طويلة في جميع أنحاء 2004 و 2005 حيث كان كثيرا لا تنبؤية للعائدات. ومما يضاعف ذلك حقيقة أنه قبل عام 1997 تقريبا؛ لم يعمل مؤشر القوة النسبية (2) على الإطلاق كمؤشر مناقضة.
انظر الرسم البياني أدناه، الذي له نفس القواعد التجارية المذكورة أعلاه، من عام 1970.
اضغط للتكبير.
قبل عام 1980 تقريبا (أي اليسار من الخط الأزرق المنقط الأول)، عمل المؤشر تماما كما يفعل اليوم (أي حق الخط الأزرق المنقطة الثانية). وكانت النتائج بين تلك الفترات مختلطة. هذا يذكرنا جدا بتطور المتابعة اليومية التي ناقشتها عدة مرات في هذه المدونة.
أعتقد أن مؤشر القوة النسبية (2) له أجنحة في سوق اليوم. لقد كان من المفيد إضافة مؤشر أوب / أوس قصير الأمد "متطرف" إلى تقرير حالة السوق، والآن، سيكون مؤشر القوة النسبية (2) هو (نتوقع أن نرى ذلك في التقرير التالي). تقرير سوتم بأكمله هو التكيف يعني أنه يجب الكشف عن إذا توقف هذا المؤشر العمل في المستقبل.
ولكنني سوف أتردد في تداول مؤشر القوة النسبية (2) في شكل بسيط وصفته هنا كاستراتيجية ثابتة. وأعتقد أن الأداء قبل أواخر التسعينات وحتى في نقاط هذا العقد يشير إلى أنه في مرحلة ما، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تعود إلى طرقها القديمة.
هذه المقالة لأعضاء برو فقط!
الحصول على الوصول إلى هذه المادة و 15،000 مقالات برو الحصري من 200 $ / م.
ترغب في رفع مستوى برو؟
حجز موعد مع مدير حساب برو لمعرفة ما إذا برو هو حق لكم.
مؤشر القوة النسبية 25-75 إستراتيجية التداول & # 8211؛ ارتفاع احتمال إتف التداول استراتيجية لاري كونورس.
مؤشر القوة النسبية 25 و 75 استراتيجية التداول هو استراتيجية عالية الاحتمال التي صممها لاري كونورس خصيصا لتداول صناديق الاستثمار المتداولة. كتب كونورز عن الاستراتيجية في كتابه مع سيزار ألفاريز دعا & # 8220؛ ارتفاع احتمال إتف التداول & # 8220؛.
وصف.
مؤشر القوة النسبية 25-75 استراتيجية التداول.
مؤشر القوة النسبية 25-75 استراتيجية التداول هو استراتيجية عالية الاحتمال التي صممها لاري كونورس خصيصا لتداول صناديق الاستثمار المتداولة. كتب كونورز عن الاستراتيجية في كتابه مع سيزار ألفاريز دعا & # 8220؛ ارتفاع احتمال إتف التداول & # 8220؛.
على ماذا حصلت.
مؤشر القوة النسبية 25 و 75 استراتيجية التداول لل باكتستينغ في ثينكورسويم على أي رمز تريد الأسهم تشير إلى شراء وبيع المواقع يتضمن تنبيهات للحصول على إشارات شراء وبيع! قائمة مرجعية مخصصة / عمود اقتباس يشير إلى متى يكون لدى أحد صناديق الاستثمار المتداولة أو الأسهم لديك إشارة شراء أو إشارة قصيرة للبحث عن إشارات شراء وبيع على أي قائمة مراقبة للرموز تختارها & # 8211؛ مسح للإعدادات بين جميع صناديق الاستثمار المتداولة، وجميع الأسهم، والرموز الاختيارية فقط، إتفس خالية من العمولات فقط، الخ.
لماذا تريد أن.
إدخالات المخاطرة المرتفعة والمخارج يعمل على صناديق الاستثمار المتداولة المتعددة يستفيد من الميول والهياكل المعروفة في السوق (يشتري التراجع في الاتجاهات الصاعدة، حيث تكون المخاطر أقل)
كيفية تثبيته.
ومن السهل! نحن البريد الإلكتروني لك ثينكورسويم تثبيت الروابط فورا عند المغادرة (وأنها & # 8217؛ ليرة لبنانية أيضا أن يتم حفظها في تاريخ طلبك على الموقع للرجوع إليها في المستقبل). ما عليك سوى النقر على كل رابط وتأكيده في الصفحة التالية، وسيتم استيراد النص البرمجي إلى النظام تلقائيا. اختياريا، يمكنك أيضا نسخ / لصق كل رابط مباشرة إلى ثينكورسويم من خلال النقر على قائمة الإعداد في الركن العلوي الأيسر من النظام الأساسي وتحديد & # 8220؛ فتح العنصر المشترك & # 8221؛ ثم لصق في كل وصلة هناك. وبمجرد الانتهاء من النقر على أو لصقها في كل رابط، فإنك ستذهب لتنشيط ثينسكريبت كما لو كان لديك أي مؤشر آخر: لإضافة مؤشر أو دراسة إلى الرسم البياني الخاص بك، انتقل إلى الرسوم البيانية & غ؛ الدراسات & غ؛ تحرير الدراسات، والعثور على مؤشر في القائمة الأبجدية، وانقر نقرا مزدوجا فوق إضافته إلى المخطط الخاص بك. لفتح استراتيجية، انتقل إلى الرسوم البيانية & غ؛ الدراسات & غ؛ تحرير الدراسات، ثم حدد & # 8220؛ الاستراتيجيات & # 8221؛ في أعلى يمين النافذة. ابحث عن الاستراتيجية في القائمة الأبجدية، وانقر نقرا مزدوجا لإضافتها إلى المخطط. لفتح المسح الضوئي، انتقل إلى القراصنة الأسهم ومن القائمة على الجانب الأيمن، حدد تحميل المسح الاستعلام واختيار المسح الضوئي من القائمة الأبجدية. ثم انقر فوق فحص. لفتح عمود، انقر بزر الماوس الأيمن على رأس العمود وحدد تخصيص، ثم ابحث عن العمود من القائمة الأبجدية للأعمدة المتاحة، وانقر نقرا مزدوجا لإضافته. ثم انقر فوق موافق. لتخصيص الإعدادات، ما عليك سوى الانتقال إلى الدراسات & غ؛ تحرير الدراسات وانقر على رمز الترس على يمين ثينكريبت. كل دراسة أو مؤشر أو استراتيجية تأتي مع الإعدادات الافتراضية المطبقة بالفعل، وتشمل تلميحات وتلميحات للمساعدة في شرح ما كل إعداد تفعل ذلك سوف تكون قادرة على تخصيصه بسهولة. ما عليك سوى النقر على علامة & # 8220؛؟ & # 8221؛ رمز بجوار الإعداد لتفسير المنبثقة.
نحن & # 8217؛ سعداء دائما للرد على الأسئلة، ويتم توفير الدعم الكامل للبريد الإلكتروني مع كل عملية شراء! سنعمل على التأكد من تشغيلك. إذا كان لديك أسئلة، مراسلتنا هنا أو ترك تعليق!
لقطات.
مؤشر القوة النسبية 25-75 استراتيجية التداول ل ثينكورزويم & # 8211؛ طويل الأمد.
مؤشر القوة النسبية 25-75 استراتيجية التداول ل ثينكورزويم & # 8211؛ الإعدادات 1.
مؤشر القوة النسبية 25-75 استراتيجية التداول ل ثينكورزويم & # 8211؛ إعدادات 2.
استراتيجية باكتست نتائج من الكتاب.
مؤشر القوة النسبية 25-75 استراتيجية التداول ل ثينكورزويم & # 8211؛ نتائج قصيرة.
مؤشر القوة النسبية 25-75 استراتيجية التداول ل ثينكورزويم & # 8211؛ نتائج قصيرة العدوانية.
مؤشر القوة النسبية 25-75 استراتيجية التداول ل ثينكورزويم & # 8211؛ نتائج طويلة العدوانية.
قواعد استراتيجية من الكتاب.
مؤشر القوة النسبية 25-75 استراتيجية التداول ل ثينكورزويم & # 8211؛ قواعد طويلة.
منتجات ذات صله.
مؤشر تسي & # 8211؛ إطار زمني متعدد.
مؤشر تسي & # 8211؛ إطار زمني متعدد.
يعرض مؤشر تسي المتعدد الزمني مؤشر قناة السلع من أي إطار زمني أعلى تختاره. وجود إطار زمني أعلى تسي يسمح لك لإيجاد والتجارة إشارات من المخططات الكبيرة التي تصفية الضوضاء في السوق والحصول على إدخالات أعلى جودة.
و S & # 038؛ استراتيجية P & # 8211؛ من كونورس & # 038؛ ألفاريز & # 8220؛ استراتيجيات التداول على المدى القصير التي تعمل & # 8221؛
و S & # 038؛ استراتيجية P & # 8211؛ من كونورس & # 038؛ ألفاريز & # 8220؛ استراتيجيات التداول على المدى القصير التي تعمل & # 8221؛
تأتي هذه الاستراتيجية مباشرة من لاري كونورز & # 8217؛ وأمبير. سيزار ألفاريز & # 8217؛ s & # 8221؛ s & # 8220؛ كتاب يسمى & # 8220؛ قصيرة الأجل استراتيجيات التداول التي تعمل & # 8221؛ وهي الاستراتيجية التي يقدمونها للتقصير. I & # 8217؛ كنت حقا تتمتع البرمجة واختبار بعض الأفكار الواردة في كتابهم & # 8212؛ والكثير منها يبدو أن بعض الجدارة & # 8212؛ لذلك أردت المضي قدما ومشاركة بعض من العمل أنا & # 8217؛ كان يجري مع القراء.
ديما كروس المؤشر، المسح الضوئي، استراتيجية، العمود & # 038؛ حزمة التنبيهات.
ديما كروس المؤشر، المسح الضوئي، استراتيجية، العمود & # 038؛ حزمة التنبيهات.
ثينكورسويم يأتي مع مؤشر ديما واحد المدمج في، لكنه محدود جدا ولا يسمح لك ل باكتست أطوال متوسط مختلفة، مسح للإعدادات، تظهر لك إشارات الدخول، أو تنبيهك عندما هو & # 39؛ ق الوقت إلى واتخاذ التجارة، وما إلى ذلك هذه الحزمة سوف تفعل كل ذلك وأكثر من ذلك، مما يتيح لك باكتستينغ أدوات وخيارات التخصيص لبناء نظام التداول الخاص بك الكامل ديما.
جوسيا هو تاجر الأوراق المالية، مبرمج ثينكسكريبت، المستثمر العقاري، وتسلق الجبال في مهدها. كما أشاع أن يكون مغني الأوبرا في الحمام. انقر على الصورة لمتابعة جوسيا على تويتر.
إخلاء المسؤولية: أنا لست مستشار مالي معتمد وليس في هذا الموقع هو إعلان أو توصية لشراء أو بيع أي أداة مالية، وليس أي من منتجات أو محتويات هذا الموقع أو قنوات وسائل الإعلام الاجتماعية لدينا تهدف إلى إرشادك على كيفية اتخاذ القرارات التجارية أو الاستثمار.
سويمديكاتورس هي خدمة تقدمها أمبيرل ليك. ونحن نقدم العرف ثينكسكريبتس والدروس لمساعدة الناس على استخدام منصة التداول ثينكرسويم من تد أميريتراد. تد أميريتراد يوفر الخدمات المالية بما في ذلك تداول الأسهم والعقود الآجلة والخيارات وفوركس، وهذا الموقع لا ينتمي إليها بأي شكل من الأشكال. لا يتم اعتماد أي من منتجاتنا من قبل تد أميريتريد أو أي من الشركات التابعة لها.
نظرا لطبيعة منتجاتنا يجري البرمجيات، سياستنا هي أن جميع المبيعات نهائية وليس هناك المبالغ المستردة أو التبادلات. أن يقال، نحن فقط المبرمجين ودية تحاول أن تفعل العمل مثيرة للاهتمام ومساعدة زملائنا التجار. نحن نقف وراء عملنا، وسوف نحاول التأكد من عملائنا سعداء بأي طريقة ممكنة.
اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول على الأسهم الأمريكية.
شارك هذا المنشور:
في هذه المقالة ألقي نظرة على طريقة شعبية لتداول الأسهم والعقود الآجلة التي تستخدم مؤشر القوة النسبية 2. هذا هو أسلوب العائد المتوسط للعثور على ذروة شراء وبيع الأوراق المالية.
ما هو مؤشر القوة النسبية؟
مؤشر القوة النسبية هو مؤشر مذبذب زخم الشراء / ذروة البيع الذي وضعه J. ويليس وايلدر في عام 1978. وهو مؤشر شعبية جدا يقيس القوة النسبية في الأمن ويستخدم غالبا في إطار زمني مدته 14 يوما، مع قيم تتراوح بين 0 إلى 100.
عادة، عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 أقل من 30، يمكن أن يقال الأمن أن يكون ذروة البيع، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للشراء. عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 فوق 70، يقال إن الأمن في ذروة الشراء، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للبيع.
ومع ذلك، اختبرت مؤشر القوة النسبية 14 على عدد من الأسهم المختلفة ووجدت أن هذه القواعد لم تكن كلها ناجحة على مدى السنوات القليلة الماضية.
في الواقع، وجدت أن القيام العكس تماما (شراء مخزون ذروة شراء وبيع مخزون ذروة البيع) يؤدي إلى عوائد أعلى لأنه يسمح التقاط الاتجاهات التصاعدي على المدى الطويل. يمكنك قراءة المقال كاملا اختبار مؤشر القوة النسبية 14 هنا.
وبما أن مؤشر القوة النسبية 14 لا يفضي إلى صفقات متوسطة المدى على المدى القصير، فإن بقية هذه المقالة ستبحث في اختبار المؤشر على الإطار الزمني الذي يستغرق يومين بدلا من ذلك. في حين أن مؤشر القوة النسبية 14 يمكن أن ينفذ في اتجاه النظام التالي، رسي 2 هو أكثر تقلبا بكثير وأكثر ملاءمة للتداول على المدى القصير.
اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول.
وأعتقد أن استراتيجية مؤشر القوة النسبية 2 تداولت لأول مرة من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز في كتاب استراتيجيات التجارة قصيرة الأجل أن العمل، التي نشرت في نوفمبر 2008.
في الكتاب، يوافق كونورز على أن مؤشر القوة النسبية 14 فترة ليس له حافة إحصائية وأنه أكثر نجاحا بكثير مع مؤشر القوة النسبية 2. يقول الكتاب أن كونورس نظرت إلى أكثر من ثمانية ملايين الصفقات من يناير 1 1995 إلى 31 ديسمبر 2007 ووجدت أن & # 8220؛ تجاوز متوسط عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 قراءة أقل من 10 نقطة مرجعية لمدة يوم واحد (+ 0.07٪)، يومين (+ 0.21٪)، وبعد أسبوع واحد (+0.49٪). # 8221؛
وعلاوة على ذلك، وجدت كونورز والفاريز أن انخفاض مؤشر القوة النسبية 2، وكلما زاد الأداء اللاحق.
ثم ينتقل الكتاب إلى قائمة ببعض استراتيجيات التداول المحددة للاستفادة من هذه النتائج. وسيتم الآن اختبار هذه الاستراتيجيات على المزيد من البيانات ما يصل إلى التاريخ مع محاكاة الاختبار الخلفي، أميبروكر.
اختبار واحد - مؤشر القوة النسبية لمدة 2 تحت 5 على S & P 500.
الاستراتيجية الأولى المذكورة في الكتاب هي على مؤشر S & P 500. ولها القواعد التالية:
يقع مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر مسي رسي 2 لمدة 200 يوم من مؤشر S & P 500 أقل من 5 شراء S & أمب؛ P 500 عند الإغلاق عند إغلاق مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام.
وبعبارة أخرى، نحن نريد شراء مؤشر S & أمب؛ P 500 عندما يكون ذروة البيع ولكن لا يزال فوقه المتوسط المتحرك ل 200 يوم. يتم تشغيل هذه الاستراتيجية بين عامي 1995 و 2008 ويظهر في الكتاب لإنتاج العوائد التالية:
• عدد الصفقات = 49.
• عدد الفائزين = 83.6٪
• مجموع النقاط = 522.92.
• متوسط مدة الانتظار = 3 أيام.
اختبرت هذه الاستراتيجية لنفسي باستخدام أميبروكر والبيانات التاريخية من نورغيت بين 1/1/1995 و 1/1/2008 (دون أي تكاليف المعاملات) وأنا حققت النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 49.
• عدد الفائزين = 83.7٪
• بلغ مجموع النقاط = 524.4.
• متوسط مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 3.91٪
• الحد األقصى للسحب = -6.48٪
كما ترون، فإن النتائج متطابقة تقريبا. وفيما يلي جدول النتائج حسب الشهر والسنة:
منذ نتائج الاختبار تبدو جيدة حتى الآن انتقلت مجموعة البيانات إلى الأمام واختبار استراتيجية بين 1/1/2008 و 1/1/2018. وفيما يلي النتائج:
• عدد الصفقات = 30.
• عدد الفائزين = 80٪
• بلغ مجموع النقاط = 184.91.
• متوسط مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 1.35٪
• الحد األقصى للسحب = - 13.19٪
كما ترون، على الرغم من أن الاستراتيجية لا تزال الأداء المربح قد انخفض إلى حد ما وهذا من الواضح أن نسبة كار / مد.
ويظهر جدول النتائج أدناه كيف كان النظام ضعيفا في 2018 و 2018 و 2017. ومع ذلك، عاد الأداء بقوة في عام 2018. ونتيجة لذلك، من الصعب القول ما إذا كانت الاستراتيجية مكسورة أم لا.
اختبار اثنين - مؤشر القوة النسبية التراكمي على سبي.
في الاختبار الثاني، كونورس يأتي مع استراتيجية التي تستخدم مؤشر القوة النسبية التراكمي. يتم اختبار هذه الاستراتيجية على إتف سبي ولها القواعد التالية:
الأمان أعلى من 200 يوم ما استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 إضافة ما يصل إلى اليومين الماضيين من مؤشر القوة النسبية لفترة 2 شراء إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 35 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65.
تشغيل هذا النظام على سبي بين منتصف يناير 1993 و 1/1/2008 هو مبين في الكتاب لإنتاج النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 50.
• عدد الفائزين = 88٪
• مجموع النقاط = 65.53.
• متوسط مدة الانتظار = 3.7 أيام.
ركضت نفس النظام في أميبروكر على إتف سبي وحصلت على النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 127.
• عدد الفائزين = 74٪
• مجموع النقاط = 42.56.
• متوسط فترة الانتظار = 3.5 أيام.
• الحد األقصى للسحب = -7.25٪
ومن الواضح أن نتائجي مختلفة بعض الشيء. أنا & # 8217؛ م لست متأكدا لماذا هذا هو. ربما أنا لا اختبار السوق الصحيح. ربما قواعد بلدي ليست هي نفسها. من الصعب معرفة المعلومات الواردة في الكتاب.
ومع ذلك، دعونا تشغيل الاستراتيجية ونرى كيف يؤديها في السنوات الأخيرة. وهكذا، تشغيل نفس الاستراتيجية على سبي بين 1/1/2008 و 1/1/2018 لقد حققت النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 58.
• عدد الفائزين = 72.4٪
• مجموع النقاط التي تم إجراؤها = 20.36.
• متوسط مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 1.76٪
• الحد األقصى للسحب = - 19.38٪
مرة أخرى، ترى سان أن الاستراتيجية لم تنفذ بشكل جيد في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن نسبة الفائزين قد انخفضت بشكل طفيف، إلا أن السحب قد تضاعف أكثر من الضعف. إذا نظرنا إلى جدول الربح، يمكننا أن نرى أن النظام قد فعلت بشكل جيد جدا كل عام إلا في عام 2018 حيث خسر 11.5٪.
اختبار ثلاثة - مؤشر القوة النسبية التراكمي على الأسهم.
ووفقا لكونورس، فقد أضافت الأسهم مخاطر مقابل المؤشرات لأنها يمكن أن تذهب إلى الصفر (في حين أن المؤشرات يمكن & # 8217؛ ر). لذا، يشير كونورز إلى أنه من المهم استخدام قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل بكثير على الأسهم الفردية.
في استراتيجيات تداول الأسهم هذا العمل، كونورس ينظر في جميع الأسهم مع قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 10 مع متوسط حجم يومي لأكثر من 250،000 سهم وسعر السهم فوق 5 $.
ويخلص إلى أن هناك 77،068 إشارة بين عامي 1995 و 2008، & # 8220؛ منها 69٪ من الصفقات كانت مربحة تخرج فوق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 من 65 & # 8221؛ و أن & # 8220؛ كان متوسط مكاسب هذه الأسهم ما يقرب من أربعة أضعاف مكاسب جميع الأسهم مع نفس الفترة القابضة. & # 8221؛
من أجل اختبار هذا النهج النهائي توصلت إلى قواعد استراتيجية محفظة التالية:
الأسهم لديها متوسط حجم 100 يوم فوق 250،000 سهم تداول الأسهم فوق 5 $ السهم فوق 200 يوم شراء ما إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي 2 أقل من 10 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65 الحد الأقصى لحجم محفظة 10 أسهم في وقت واحد الأسهم يتم تقسيمها بالتساوي بين كل موقف يتم تصنيف الإشارات المكررة من قبل مؤشر القوة النسبية 2؛ أضعف المفضلة.
ركضت الاستراتيجية على جميع الأسهم في الكون S & P 1500 بين التواريخ 1/1/1995 و 1/1/2018. هذه المرة أنا شملت اللجان من 0.01 $ للسهم الواحد وجميع الصفقات التي تمت على مقربة. وفيما يلي منحنى النتائج ومنافع هذه االستراتيجية:
• عدد الصفقات = 8711.
• عدد الفائزين = 64.7٪
• متوسط فترة الانتظار = 5.2 أيام.
• العائد السنوي = 23.86٪
• الحد األقصى للسحب = -21.36٪
كما ترون من هذه النتائج، فقد حققت الاستراتيجية أداء جيدا جدا على مدى السنوات ال 20 الماضية، وتحول رأس المال الافتراضي الافتتاحي من 100،000 $ إلى ما يقرب من 9 ملايين $ مع العائد السنوي الإجمالي 23.86٪.
لذلك، فإن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول كان حقا وسيلة رائعة للحصول على متن بعض الأسهم ذروة البيع وجعل بعض الصفقات مربحة متوسط العائد!
ومع ذلك، على الرغم من أن هذه النتائج لا تبدو جيدة على الورق أنه من المهم أيضا أن تكون على بينة من بعض الاعتبارات الإضافية.
اعتبارات إضافية.
ويظهر النظر الأكثر وضوحا من النظر إلى جدول الربح السنوي (أعلاه) وهذا يدل على أن أقوى أداء جاء فعلا في بداية فترة الاختبار. على سبيل المثال، على الكون S & أمب؛ P 1500، حققت الاستراتيجية أكثر من 80٪ في 1997 و 1999 و 2000. في السنوات الأخيرة لم تنفذ الاستراتيجية في مكان قريب أيضا.
ويتسق ذلك أيضا عند تشغيل الإستراتيجية على الكون S & أمب؛ P 500 و S & أمب؛ P 100 كما ترون أدناه:
النتائج الشهرية والسنوية على الكون S & أمب؛ P 100.
النتائج الشهرية والسنوية على الكون S & أمب؛ P 500.
ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية لا تزال تبدو مربحة مع عدد قليل جدا من السنوات السفلية. ربما لا تزال هناك ميزة ولكن يبدو أن الأداء قد توقف.
ومن المهم أيضا أن نأخذ في الاعتبار أن هذه الاستراتيجية تنطوي على التداول بدقة على الإغلاق. بما أنك ربحت القيمة الحقيقية للمؤشر رسي حتى اليوم قد انتهى، فمن المحتمل أن تحتاج إلى بعض طرق الحساب المسبق لسعر التداول الذي سيعطيك إشارة الإغلاق الصحيحة. وقد يكون ذلك صعبا.
كما أن طبيعة النظام قصيرة الأجل تعني أن تقديرات الانزلاق قد تختلف.
أفكار عامة.
يبدو أن أداء مؤشر مؤشر القوة النسبية 2 قد فقد بعض من حافةه في السنوات الأخيرة. وقد يكون ذلك لأن الأسواق أصبحت أكثر كفاءة، لأن الاستراتيجية أصبحت معروفة على نطاق أوسع، أو مزيج من الاثنين.
ومن الصعب أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية خاصة عند التعامل مع مجموعة كبيرة من الأرصدة.
بعد أن قلت ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول لا يزال يبدو أن تكون مربحة، ولم يكن هناك أي سنوات بعد سجلت على الكون S & أمب؛ P 500.
وعموما، لا يزال مؤشر القوة النسبية 2 يظهر بعض الوعود للتنمية ويمكن استخدامه مع قواعد أخرى وعلى أسواق أخرى (مثل فيكس أو مصادر البيانات الأساسية).
وفكرة وجود مؤشر تراكمي هي أيضا فكرة يمكن نقلها إلى مؤشرات / استراتيجيات أخرى. وطالما يمكنك التنبؤ بدقة بقيم مؤشر القوة النسبية الإغلاق، قد يكون من الممكن كسب المال من هذه الاستراتيجية، أو من الاختلاف.
تريد رمز أميبروكر لهذه الاستراتيجية؟ فقط انقر على زر على يسارك لزيارة صفحة التحميل.
شكرا لقرائتك. ربما يعجبك أيضا:
- كيفية التغلب على وول ستريت: 30+ استراتيجيات التداول للأسهم.
نظم التداول والرسوم البيانية المنتجة مع أميبروكر باستخدام البيانات من نورغيت بريميوم البيانات. تفترض المحاكاة حساب نقدي بدون هامش. تتضمن أكوان الأسهم الأسهم التاريخية / الأسهم الملغاة.
شكرا أيضا إلى راينر تيو والدكتور هوارد باندي لتذكيرني باستراتيجية رسي 2.
عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.
شارك هذا المنشور:
14 آراء.
21 يناير 2018.
نتائج مثيرة للاهتمام والأكثر بالتأكيد الغذاء للفكر. أستطيع أن أرى هذا قد تكون جيدة مضافين على فيكس أو حتى على إطار زمني أقصر.
22 يناير 2018.
من المتفق عليه، قد يكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يذهب على الرسم البياني لمدة 30 دقيقة أو ساعة واحدة.
24 يناير 2018.
نتيجة مثيرة للاهتمام ل 100 أسهم. هل تحتاج إلى هذا البيان:
سيتبوسيتيونزيزي (1، سبسشاريس)
أيضا، هل تحتاج هذا واحد؟
25 يناير 2018.
لا تحتاج سيتبوسيتيونزيزي (1، سبسشاريس) في هذا المثال ولكن لقد تركت ذلك لأنه جزء من قالب المعتاد بلدي.
بوسيتيونسكور هو طريقة الترتيب حتى إذا كان هناك أكثر من إشارة واحدة سوف نختار الأسهم مع أدنى رسي 2.
26 يناير 2018.
أفضل من المعتاد مؤشر القوة النسبية 14 يوم ولكن لا يزال الخام جدا & # 8230؛ .. يحتاج أكثر من ذلك بكثير ضبط غرامة.
26 يناير 2018.
ربما. كيف تقترح لصقله؟
25 يناير 2017.
الاستراتيجية جيدة على مر الزمن كما يمكننا أن نرى على الرسم البياني الأسهم المحفظة. ويبين الجدول العائد على زيادة رأس المال، وليس الأولي، وهذا هو السبب في أنها أقل وأقل. إذا كنا نستخدم على سبيل المثال بوسيتيونسيزي = -20؛ في أميبروكر، سنرى نتائج سنوية دون التأثير على مستوى رأس المال.
25 يناير 2017.
نعم، هذه نقطة جيدة. أنا & # 8217؛ كان معنى لتحديث هذه المقالة.
25 يناير 2017.
هل حتى رمز على طلبات استراتيجية محددة؟
25 يناير 2017.
25 يناير 2017.
كيف يمكنني التواصل معك؟ ديفينيتيلي لا يمكن مناقشتها هنا.
26 يناير 2017.
هل يكتمل عالم الكون أم أن هناك تحيز على قيد الحياة في النتائج؟
يمكن أن نتذكر الآن أن نكون صادقين ولكن على الأرجح لم تشمل الأسهم المقطوعة. جميع اختبارات بلدي تشمل هذه الشركات في الوقت الحاضر للقضاء على التحيز الناجين.
ترك الرد إلغاء الرد.
الموارد التعليمية الموصى بها:
تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
بحث.
جب ماروود.
تاجر مستقل، محلل وكاتب.
جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google
يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
No comments:
Post a Comment